Resultater fra EBAs stresstest av europeiske banker
Nyhet
Publisert: 28. juli 2023
Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert resultatene fra en stresstest av 70 europeiske banker, deriblant DNB Bank ASA. Stress-scenarioet er basert på en situasjon med økte geopolitiske spenninger, hvor renter og inflasjon øker ytterligere, og hvor privat konsum og investeringer påvirkes negativt. Stresstesten strekker seg over årene 2023 til 2025.
Bakgrunn og hensikt med stresstesten
EBAs stresstest danner en felles plattform for stresstesting av banker i Europa. Stresstesten gir detaljert informasjon om bankenes motstandskraft mot økonomiske sjokk. Stresstesten er initiert og koordinert av EBA i samarbeid med nasjonale tilsynsmyndigheter (inkludert Single Supervisory Mechanism (SSM), som har tilsyn med de største bankene i euroområdet), Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB).
Finanstilsynet informerte om EBAs stresstest av europeiske banker, herunder om scenarioene, i en pressemelding 31. januar 2023.
Resultater for DNB Bank ASA
Stresstestresultatet for DNB Bank ASA påvirkes i størst grad av økte nedskrivninger på utlån og økt risikovektet beregningsgrunnlag. I EBAs stresscenario utgjør DNBs akkumulerte nedskrivninger på finansielle eiendeler (inkl. utlån) 35,5 milliarder kroner (akkumulert over årene 2023-2025), mot 6,4 milliarder kroner i referansebanen. Årsresultatet faller til om lag –1,0 milliarder kroner i 2023, før resultatene gradvis bedrer seg i årene 2024-2025. Beregningsgrunnlaget øker med om lag 18,5 prosent i stress-scenarioet sammenlignet med om lag 4 prosent i referansebanen. Bankens rene kjernekapitaldekning utgjorde 18,3 prosent ved utgangen av 2022 og faller med 2,15 prosentpoeng fram til 2024 i stress-scenarioet. Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av 2025 utgjør 16,2 prosent og er med dette 4,3 prosentpoeng lavere i stress-scenarioet enn i referansebanen. Bankens rene kjernekapitaldekning holder seg over det regulatoriske minstekravet (inklusive bufferkrav og pilar 2-krav) i framskrivingsperioden, men samlet kapitaldekning faller noe under kravet.
Finanstilsynet benytter resultater fra ulike stresstester i den tilsynsmessige oppfølgingen av norske banker. EBA-stresstesten er en del av grunnlaget for Finanstilsynets vurdering av DNB Banks samlede kapitalbehov. Finanstilsynet er opptatt av at bankene opprettholder soliditeten for å ha kapasitet til å yte lån også under krevende markedsforhold.
Norske bankers lønnsomhet og kapital er også vurdert i Finanstilsynets egen stresstest. Det vises i den forbindelse til Finanstilsynets stresstest av norske banker i Finansielt utsyn – juni 2023.
Mer informasjon: