Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Regelverk >
EBA-retningslinjer >
EBA guidelines on stressed value-at-risk (Stressed VaR) and on the incremental default and migration risk charge (IRC)

EBA guidelines on stressed value-at-risk (Stressed VaR) and on the incremental default and migration risk charge (IRC)

Publisert: 10. april 2017

VaR-metode er en metode for å beregne kapitalkrav for markedsrisiko. Bruk av metoden krever tillatelse fra Finanstilsynet.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) offentliggjorde 16. mai 2012 nye retningslinjer om stresset VaR og beregningsgrunnlag for misligholds- migrasjonsrisiko som kommer i tillegg beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko. Retningslinjene vil legges til grunn i Finanstilsynets godkjenning av historisk periode etter kapitalkravsforskriftens § 40-1 niende ledd og ved godkjennelse av modeller for spesifikk risiko for gjeldsinstrumenter, jf. kapitalkravsforskriftens § 40-3. 

  • Retningslinjene (dansk)
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972