EBA guidelines on stressed value-at-risk (Stressed VaR) and on the incremental default and migration risk charge (IRC)
Publisert: 10. april 2017
VaR-metode er en metode for å beregne kapitalkrav for markedsrisiko. Bruk av metoden krever tillatelse fra Finanstilsynet.
Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) offentliggjorde 16. mai 2012 nye retningslinjer om stresset VaR og beregningsgrunnlag for misligholds- migrasjonsrisiko som kommer i tillegg beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko. Retningslinjene vil legges til grunn i Finanstilsynets godkjenning av historisk periode etter kapitalkravsforskriftens § 40-1 niende ledd og ved godkjennelse av modeller for spesifikk risiko for gjeldsinstrumenter, jf. kapitalkravsforskriftens § 40-3.