Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

Alle selskapsspesifikke beregningsresultater er anonymisert. EIOPA oppgir resultatene av de ulike scenarioene for hele det europeiske forsikringsmarkedet samlet. For den delen av stresstesten som beregner effekten av et lavrentescenario er resultatene oppgitt på landnivå. Dette gjelder kun de landene som har hatt tilstrekkelig antall deltakende selskaper til å hindre at enkeltselskaper identifiseres. For Norge er ikke resultatene presentert, som følge av for lavt antall deltakende selskaper.

EIOPAs oppsummering:

• Hovedbildet er at den europeiske forsikringssektoren er tilstrekkelig kapitalisert med utgangspunkt i verdsettingsprinsippene i Solvens II.
• 14 prosent av de deltakende selskapene (som representerer 3 prosent av total forvaltningskapital) tilfredsstiller ikke solvenskapitalkravet (SCR).
• Forsikringssektoren er sårbar for et såkalt "double-hit" stress-scenario som kombinerer reduksjon i verdien av eiendelene med et fall i risikofri rente.
• Under et scenario med langsiktig lavt rentenivå vil 24 prosent av de europeiske forsikringsselskapene ikke tilfredsstille solvenskapitalkravet (SCR), og enkelte selskaper vil få problemer med å møte forpliktelsene 8-11 år frem i tid.

Selskaper som dekker over 50 prosent av de nasjonale markeder for henholdsvis livsforsikring og skadeforsikring, har deltatt i testen, noe som er i samsvar med EIOPAs målsetting. Fra norsk side har de største forsikringsselskapene deltatt. Finanstilsynet har hatt ansvaret for gjennomføringen av stresstestene i Norge.