Resultatene fra EBAs stresstest publisert

I stresscenarioet er det en stor økning i DNB Bank-konsernets nedskrivninger på utlån og en stor reduksjon i netto renteinntekter. Bankens resultat blir derfor negativt det første året av stresstestperioden på tre år. Dette, i kombinasjon med at beregningsgrunnlaget øker, fører til at bankens rene kjernekapitaldekning (CET1 ratio) faller fra 11,3 prosent til 10,8 prosent det første året. I de to siste årene i stresstesten er ikke nedskrivningene like store som i det første året, noe som bidrar til at resultatet blir positivt. Dette bidrar igjen til at ren kjernekapitaldekning øker til 10,9 prosent det andre året og til 11,3 prosent det siste året i stressperioden.

På grunnlag av en tilsynsmessig gjennomgang av bankenes eiendeler, "Asset Quality Review" (AQR), er det i stresstesten foretatt en reduksjon i DNB Bank-konsernets rene kjernekapital på 45 millioner euro, tilsvarende 377 millioner kroner. Det utgjør 0,03 prosentpoeng av bankens rene kjernekapitaldekning.

- Verken Finanstilsynet eller DNB Bank-konsernet trenger å iverksette spesielle tiltak som en direkte konsekvens av stresstesten, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Baltzersen påpeker at resultatene fra stresstesten for en stor del reflekterer det gode utgangspunktet til norske banker og norsk økonomi. DNB Bank-konsernet har, sammen med den norske banksektoren generelt, over en lengre periode hatt god lønnsomhet og lave utlånstap, mens den norske økonomien er robust, med høy kapasitetsutnyttelse. Som et resultat av dette, opprettholder banken i referansescenarioet i stresstesten god lønnsomhet, noe som bidrar til en betydelig forbedring i bankens kapitaldekning. Finanstilsynet er imidlertid spesielt oppmerksom på at den norske økonomien kan bli utsatt for et mer alvorlig makroøkonomisk stress enn det som er tilfellet i stresscenarioet i EU-wide stress test 2014, for eksempel som et resultat av et kraftig og vedvarende fall i oljeprisen eller sterkere fall i eiendomsprisene.

De norske bankenes lønnsomhet og kapital er vurdert i mer alvorlige scenarioer i Finanstilsynets egne stresstester enn i EU-wide stress test.

Gitt usikkerheten knyttet til stresstesting generelt, både med tanke på forutsetninger og metodebruk, baserer ikke Finanstilsynet sine vurderinger av bankenes robusthet kun på resultatet fra én stresstest og ett scenario. Baltzersen understreker at det er Finanstilsynets vurdering at norske banker bør øke kapitaldekningen ytterligere ved å holde tilbake størsteparten av overskuddet, noe som vil gjøre dem i stand til å gi utlån også under et alvorlig økonomisk tilbakeslag.

Bakgrunn og hensikt med stresstesten

I EU-wide stresstest 2014 vurderes europeiske bankers evne til å motstå alvorlige sjokk og tap, som for eksempel utlånstap, markedsrisiko, netto renteinntektsrisiko og potensielle kostnader knyttet til erstatningsansvar. Et annet mål med stresstesten er å forbedre gjennomsiktigheten i den europeiske banksektoren. Stresstesten er også et viktig verktøy for tilsynsmyndighetene. Det påpekes at EU-wide stresstest 2014 er et tillegg til, og ikke en erstatning for, Finanstilsynets egne stresstester.

Stresstesten ble utført i perioden april-oktober 2014. Den har blitt utført på en statisk balanse per 31. desember 2013 og over en treårsperiode (2014-2016).

Stresstesten er initiert og koordinert av EBA og er utført i samarbeid med nasjonale tilsynsmyndigheter, Den europeiske sentralbank, Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) og Europakommisjonen. De nasjonale tilsynsmyndighetene er ansvarlige for å sikre at bankene implementerer stresstestmetodologien utviklet av EBA, for kvalitetssikring og for å utfordre bankenes resultater, og i siste instans iverksette eventuelle tilsynsmessige tiltak.

Lenker:

• DNBs hjemmesider for pressemelding
• EBAs pressemelding om resultatene av stresstesten
• EBAs hjemmesider for stresstestmetodologien, makroscenarioene, pressemelding, rapport for aggregerte resultater og resultater for alle deltakende banker.