Høring fra EBA: Teknisk standard for beregning av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) under revidert internmodell for markedsrisiko

Standarden omhandler beregning av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) ved anvendelse av den reviderte internmodellen for markedsrisiko. Enkelte posisjoner i handelsporteføljen blir underlagt kapitalkrav for misligholdsrisiko, og beregningene vil være relevante for fastsettelse av dette kravet.

Høringsfrist er 22. oktober.

EBA arrangerer en åpen høring over telefonkonferanse den 17. september.

Mer informasjon om høringen:

• Consultation paper on Regulatory Technical Standards (RTS) on default probabilities (PDs) and losses given default (LGDs) under the internal default risk model (EBA/CP/2020/12)