Høring fra EBA: Teknisk standard for beregning av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) under revidert internmodell for markedsrisiko
Høring
Publisert: 8. september 2020
Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt en teknisk standard tilhørende revidert internmodell (IMA) under det kommende reviderte kapitalkravsregelverket for markedsrisiko (FRTB) på høring. Høringsfrist er 22. oktober 2020.
Standarden omhandler beregning av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) ved anvendelse av den reviderte internmodellen for markedsrisiko. Enkelte posisjoner i handelsporteføljen blir underlagt kapitalkrav for misligholdsrisiko, og beregningene vil være relevante for fastsettelse av dette kravet.
Høringsfrist er 22. oktober.
EBA arrangerer en åpen høring over telefonkonferanse den 17. september.
Mer informasjon om høringen:
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.