Høring fra EBA: Fastsettelse av stresstester for risikofaktorer som ikke modelleres

Standarden omhandler fastsettelse av stresstester for risikofaktorer som ikke kan modelleres tilfredsstillende ved anvendelse av internmodell for markedsrisiko. Stresstestene får følger for fastsettelse av tilhørende kapitalkrav.

Den tekniske standarden er relevant for artikkel 325bk i CRR og vil være førende for rapporterte tall ved anvendelse av den alternative internmodellen for markedsrisiko og for det kommende reviderte kapitalkravet for markedsrisiko.

EBA arrangerer en åpen høring via telefonkonferanse 3. juli 2020.

Mer informasjon om høringen:

• Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2)