Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) publiserte 17. desember 2020 høring om utvidet innsamling av data om kredittrisiko, beregning av forventet kredittap og markedsrisiko. Høringsfristen er 15. februar 2021.
Den europeiske banktilsynsmyndigheten samler årlig inn data fra banker som bruker internmodeller for kapitalkravsberegning, for eksempel IRB-metoden, for å kunne sammenligne modellestimater bankene imellom ("supervisory benchmarking").
EBA ønsker å samle inn mer data om blant annet sikkerhetsmarginer i estimatene for misligholdssannsynlighet og tapsgrad i IRB-modellene, estimater for tapsgrad som benyttes i beregningen av forventet kredittap etter IFRS 9 og sensitivetsmål for markedsrisiko. Datainnsamlingen er regulert i en teknisk standard (ITS), og det er endringer i denne som nå er gjenstand for høring.
Det skal gjennomføres en offentlig høring 20. januar 2021.
Mer informasjon er gitt på EBAs nettsider: