Høring fra EBA: Benchmarking av internmodeller

Den europeiske banktilsynsmyndigheten samler årlig inn data fra banker som bruker internmodeller for kapitalkravsberegning, for eksempel IRB-metoden, for å kunne sammenligne modellestimater bankene imellom ("supervisory benchmarking").

EBA ønsker å samle inn mer data om blant annet sikkerhetsmarginer i estimatene for misligholdssannsynlighet og tapsgrad i IRB-modellene, estimater for tapsgrad som benyttes i beregningen av forventet kredittap etter IFRS 9 og sensitivetsmål for markedsrisiko. Datainnsamlingen er regulert i en teknisk standard (ITS), og det er endringer i denne som nå er gjenstand for høring. 

Det skal gjennomføres en offentlig høring 20. januar 2021.

Mer informasjon er gitt på EBAs nettsider:

• Consultation on ITS amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models (EBA/CP/2020/28)