Oppdatert modul for evaluering av likviditetsrisiko i banker mv.

 Av nytt nevnes:

• LCR: For å ivareta diversifiseringshensynet som følger av CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 2, jf. kommisjonsforordningen EU 2015/61 artikkel 8(1), anbefaler Finanstilsynet at norske OMF utgjør maksimalt 50 prosent av de samlede likvide eiendelene som er tellende i LCR og at bufferen består av OMF fra flere utstedere og er godt geografisk diversifisert.
• Brått-fall-effekt: Vurdering av om å foretak, som etterlever LCR-kravet, kan ha store netto utbetalinger etter dag 30 som vil tære på foretakets likviditetsreserve.
• Overføringsgrad (lån med pant i eiendom overført til OMF-foretak): Indikatoren er ikke direkte nevnt i tidligere versjoner av modulen, men har vært tema i tilsyn og SREP gjennom lengre tid (se for øvrig neste punkt).
• Relativt OMF-potensial og refinansieringsevnen under stress: Den årlige rapporteringen utvides til å omfatte alle relevante banker med forvaltningskapital over 6 milliarder kroner.
  Innskuddsdekning: Større vekt på innskyternes forventede stabilitet som finansieringskilde for banken.
• Finansieringskonsentrasjon (Concentration of funding by counterparty): Rapporteringen som inngår i EBAs  'Ytterligere likviditetstilsynsverktøy' (ALMM) viser inntil ti aktører som hver eier mer enn én prosent av foretakets samlede gjeld.  Finanstilsynet vil følge opp foretakenes status og utvikling over tid.

Se modulen her:

• Modul for likviditetsrisiko