Svar på høringsnotat fra Baselkomitéen om endringer i metoder for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko
Nyhet
Publisert: 15. juni 2016
Baselkomitéen foreslår å slå sammen de tre gjeldende metodene for operasjonell risiko til én metode – Standardised Measurement Approach (SMA). Metoden innebærer blant annet at banker ikke lenger får modellere kapitalkrav under pilar 1. SMA baseres på sjablongverdier for alle banker, men større banker skal i tillegg inkludere tapsdata i beregningsgrunnlaget.
Vedlegg
Finanstilsynet og Norges Bank støtter i hovedsak endringsforslagene. Finanstilsynet og Norges Bank mener det er positivt at Baselkomitéen vil fjerne interne modeller (AMA). Det kommenteres også at kalibreringen, som skal ferdigstilles senere, bør sikre at kapitalkravet ikke blir lavere enn under de gjeldende metodene.
Baselkomitéens høring (ekstern lenke)