Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Nyhetsarkiv
Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

Nyhet

Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

Publisert: 31. januar 2022

To kommisjonsforordninger om tilordning av risikovekter for spesialiserte utlån ("slotting") og om identifisering av nedgangstider er tatt inn ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften § 2 annet ledd.

Kommisjonsforordningene som nå er gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften gjelder tilordning av risikovekter for enkelte typer spesialiserte utlån ("slotting") og identifisering av økonomiske nedgangstider. Identifisering av økonomiske nedgangstider er sentralt i IRB-bankenes estimering av tapsgrad og eksponering ved mislighold (LGD og EAD), og kravene i standarden er reflektert i Finanstilsynets rundskriv 3/2021.

Forskriftsendringen trådte i kraft 11. januar 2022.

Endringsforskriften finnes på lovdata.no:

  • Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Nærmere informasjon om standardene finnes på europalov.no:

  • Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak

  • Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av "økonomisk nedgangsperiode"

Pressekontakt

Pressetelefon: 40 90 03 50

  • Pressekontakter

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter

Del denne siden:

  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972