Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften
Nyhet
Publisert: 31. januar 2022
To kommisjonsforordninger om tilordning av risikovekter for spesialiserte utlån ("slotting") og om identifisering av nedgangstider er tatt inn ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften § 2 annet ledd.
Kommisjonsforordningene som nå er gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften gjelder tilordning av risikovekter for enkelte typer spesialiserte utlån ("slotting") og identifisering av økonomiske nedgangstider. Identifisering av økonomiske nedgangstider er sentralt i IRB-bankenes estimering av tapsgrad og eksponering ved mislighold (LGD og EAD), og kravene i standarden er reflektert i Finanstilsynets rundskriv 3/2021.
Forskriftsendringen trådte i kraft 11. januar 2022.
Endringsforskriften finnes på lovdata.no:
Nærmere informasjon om standardene finnes på europalov.no:
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.