Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Forside >
Nyhetsarkiv >
Nyheter >
Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

Nyheter

Publisert: 31. januar 2022

To kommisjonsforordninger om tilordning av risikovekter for spesialiserte utlån ("slotting") og om identifisering av nedgangstider er tatt inn ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften § 2 annet ledd.

Kommisjonsforordningene som nå er gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften gjelder tilordning av risikovekter for enkelte typer spesialiserte utlån ("slotting") og identifisering av økonomiske nedgangstider. Identifisering av økonomiske nedgangstider er sentralt i IRB-bankenes estimering av tapsgrad og eksponering ved mislighold (LGD og EAD), og kravene i standarden er reflektert i Finanstilsynets rundskriv 3/2021.

Forskriftsendringen trådte i kraft 11. januar 2022.

Endringsforskriften finnes på lovdata.no:

  • Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Nærmere informasjon om standardene finnes på europalov.no:

  • Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak

  • Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av "økonomisk nedgangsperiode"

Pressekontakt

Telefon: 40 90 03 50

E-post: pressevakt@finanstilsynet.no

  • Pressekontakter

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter
Til toppen av siden expand_less

Del denne siden:

  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
Til toppen av siden expand_less