Endringar i regelverket om kapitalkrav for marknadsrisiko
Nyheter
Publisert: 29. august 2024
EU har fastsett utfyllande reglar til kapitalkravsforordninga, CRR (forordning (EU) nr. 575/2013) om berekning av stresscenariobasert risikomål. Finanstilsynet har fastsett endringane i CRR/CRD-forskrifta, som gjennomfører dette i norsk rett. Dei utfyllande reglane gjeld for bankar m.fl.
CRR-artikkel 325bk angir berekninga av stresscenariobasert risikomål for ikkje-modellerbare risikofaktorar, dvs. det tapet som blir påført alle posisjonar i eller utanfor handelsporteføljen som er utsett for valutarisiko eller varerisiko i porteføljen som omfattar den ikkje-modellerbare risikofaktoren når eit ekstremt scenario av framtidige sjokk kan nyttast på denne risikofaktoren. Føresegna er relevant for føretak som nyttar interne modellar ("Expected shortfall risk measure") for marknadsrisiko. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/397 gir utfyllande reglar til berekninga av stresscenariobasert risikomål. Lovregelen er innlemma i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har fastsett endringar i CRR/CRD-forskrifta slik at regelen gjeld som norsk forskrift.
Om forskriftsendringane som er fastsette i Noreg:
Forordninga er gjennomført i CRR/CRD-forskrifta § 2 andre ledd ved tilvising i nytt nr. 79.
Forskriftsendringa tredde i kraft 27. august 2024.
Lenker til endringsforskrifta og CRR/CRD-forskrifta på lovdata.no: