Endringar i regelverket om kapitalkrav for marknadsrisiko som gjeld for bankar m.fl.
Nyheter
Publisert: 22. november 2023
EU har fastsett utfyllande reglar for korleis føretaka skal berekne kapitalkravet for valuta- og varerisiko, og utfyllande reglar for føretak som har løyve til å nytte intern modell for marknadsrisiko. Finanstilsynet har fastsett endringane i CRR/CRD IV-forskrifta, som gjennomfører dette i norsk rett.
Forordning (EU) 2023/1577 og forordning (EU) 2023/1578 er utfyllande regelverk til forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordninga, CRR). Reglane er innlemma i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har fastsett regelendringane i CRR/CRD IV-forskrifta.
Meir om forordningane
Forordning (EU) 2023/1577 gir utfyllande reglar for korleis føretaka skal berekne kapitalkravet for valuta- og varerisiko for posisjonar ein kan tilordne bankporteføljen ved å nytte den alternative standardmetoden, eller den alternative metoden med interne modellar.
Forordning (EU) 2023/1578 gir utfyllande reglar for føretak som har løyve til å nytte intern modell for marknadsrisiko (Internal Model Approach, IMA).
Om forskriftsendringane som er fastsette i Noreg
Forordningane er tekne inn i CRR/CRD IV-forskrifta § 2 andre ledd ved å vise til dei i nye nr. 75 og 76.
Forskriftsendringane tok til å gjelde 13. november 2023.
Endringsforskrifta og CRR/CRD IV-forskrifta på lovdata.no:
- Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskrifta)
- Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskrifta)
Sjå meir informasjon om forordningane på europalov.no: