Høyring frå EBA: Teknisk standard om interne modellar for marknadsrisiko i EUs kapitalkravsforordning (forordning (EU) nr. 575/2013 ("CRR")

Den foreslåtte rettsakta er utfyllande regelverk til CRR som blei endra ved den reviderte kapitalkravforordninga (forordning (EU) nr. 2019/876, "CRR2") og er utarbeidd av EBA med heimel i artikkel 325az nr. 9. Dei nemnde forordningane er gjennomførte i norsk regelverk i CRR/CRD IV-forskrifta sin § 2 første ledd. EBAs forslag til utfyllande reglar angir korleis ekstraordinære omstende skal identifiserast og krav som må oppfyllast. Ved ekstraordinære omstende kan bankar halde fram med å bruke den interne modellen for marknadsrisiko sjølv om krav til ettertesting ("back-testing") og til resultatanalyse (profit and loss attribution ("P&L attribution") ikkje er oppfylt. Vidare kan bankane ignorere enkelte overskridingar som ettertestinga har avdekt.

Finanstilsynet antar at den tekniske standarden vil bli tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i § 2 andre ledd i CRR/CRD IV-forskrifta. Tilsynet ber om å bli informert dersom det er forhold av særleg tyding for norske interesser som Finanstilsynet bør vere merksam på. Det vil i utgangspunktet ikkje blir gjennomført ny høyring når regelverket skal takast inn i norsk rett.

Høyringsfristen er 3. november 2023. EBA vil òg arrangere ei offentleg høyring i form av eit webinar 20. september 2023 kl. 15.00 - 16.00.

Nærmare informasjon om høyringa og høyringsnotatet på EBAs nettstad:

• The EBA consults on technical standards to identify extraordinary circumstances to derogate from certain requirements in the area of market risk